Descrição

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA convida para o seminário: Física e Mercado Financeiro* Dr. André Felipe Garcia Intertrading Investimentos/XP Investimentos *Evento de reposição da disciplina seminários Resumo: O mercado financeiro é uma indústria de proporções gigantescas no mundo e em visível expansão no Brasil. Nas últimas décadas uma parcela significativa de pessoas formadas em ciências exatas, como engenheiros, matemáticos e físicos passaram a integrar o quadro de colaboradores de instituições financeiras que procuram qualificações técnicas e analíticas para análise de risco e modelagem de sistemas dinâmicos e estocásticos. Neste seminário falarei brevemente sobre algumas possibilidades de carreiras "amigáveis" a físicos, matemáticos e engenheiros no mercado financeiro. Em seguida farei uma apresentação dos instrumentos de derivativos financeiros e do modelo de Black and Scholes, amplamente usado para a precificação de opções de ações. Na última década o mercado internacional de derivativos superou em tamanho o mercado de ações e de títulos públicos, adquirindo uma relevância inédita. Esse fenômeno levou à elaboração e evolução de diversos modelos de precificação de derivativos usados atualmente. Por último, apresentarei exemplos de estratégias envolvendo operações estruturadas com opções e mostrarei as relações risco/retorno de cada uma delas. Data: 17 de julho de 2020 – (sexta-feira) Local: Sala virtual do ConferênciaWeb da Rede Nacional de Pesquisa - Horário: 10h15min

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